Bollinger Bånd Matlab Kode

Bollinger Bands Momentum Model Trading Strategi Setup. I Trading Strategy. Utvikler John Bollinger Bollinger Bands Concept Trend-etter handelsstrategi basert på Bollinger Bands Research Målsettings verifisering av 3-fasemodellen lang kort nøytral Spesifikasjon Tabell 1 Resultat Figur 1-2 Handel Oppsett Long Trades Close I 1 UpperBand i 1 Short Trades Lukk i 1 LowerBand i 1 Indeks i. Current Bar Trade Entry Long Trades En buy at the open er plassert etter en bullish opsjon Short Trades En selger ved åpningen er plassert etter en bearish Setup Trade Utgangstabell 1 Portefølje 42 futuresmarkeder fra fire store markedssektorer råvarer, valutaer, renter og aksjeindekser Data 36 år siden 1980 Testplattform MATLAB. II Sensitivity Test. All 3-D diagrammer følges av 2-D konturdiagrammer for fortjeneste Faktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maksimal Drawdown, Prosent Lønnsom Trades, og Avg Win Avg Loss Ratio Det endelige bildet viser sensitiviteten til Equity Curve. Tested Vari ables MALength StDev Definisjoner Tabell 1.Figur 1 Portefølje Performance Inputs Tabell 1 Kommisjonen Slippage 0.Bollinger Bands Introduksjon. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive trading band og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment antatt på tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav. Ved definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne definisjonen kan hjelpe i streng mønstergjenkjenning og er nyttig i å sammenligne prishandlinger med virkningen av indikatorer for å komme frem til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett av tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål for mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og lavere bånd Intervallet mellom øvre og nedre bånd og midt båndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band-reglene. Sign opp for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid. Vi deler aldri din informasjon. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentar på markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februari 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikter for amerikanske aksjer er ganske positive. Vi forventer høyere priser over mellomstart. Markedsinternaler er sterke, deltakelse er bred og vekst tiltrekker interesse Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. Mening i media er ofte negativ, noe som tyder på at ou r bullish mening er ikke i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente, synes ikke å være i stand til å få noen traction. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer plottet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er interessert i er en av de kraftigste konseptene som er tilgjengelig for den teknisk baserte investoren, men de gir ikke som absolutt troen absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Det de gjør er å svare på det flerårige spørsmålet om prisene er høye eller lav på en relativ basis Bevæpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prishandling. Men før vi begynner, trenger vi en defini Omsetning av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det handler om priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur er i Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatteren JM Hurst s tilnærming involverte tegningen av glattede konvolutter rundt prisen for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykluser av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, da konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et bestemt antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen, ble populær , en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2, der en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average D JIA Gjennomsnittlig brukt er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Beregn deretter nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene 20 og 21-dagers gjennomsnitt og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities som i forsøk på å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere, antydet at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Fig. 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han holdt fast ved 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at bandene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor skiftet opp 3 og ned med 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyveflyt øker båndbredden vil utvide og nedre båndbredde vil trekke sammen Det motsatte gjelder i et bjørnmarked Ikke bare varierer den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje markedet, hva som skjer, er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva som skal gjøres I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen Til volatilitet, da vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handel band jeg testet et antall volatilitetsmålinger før du valgte standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som en resesjon Bollinger Bands er ekstremt raske til å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et bevegelige gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer nær båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høy lavt nært 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukke, høyt, lavt tett nært 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort og l Ubegrensede applikasjoner fungerer like bra. Fokus på mellomliggende trenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer til referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, skal beskrives av valgt tidsramme Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittet trengs av korreksjonen, så gjennomsnittet er for kort hvis korrigeringen i sin tur faller kort av gjennomsnittet, da gjennomsnittet er for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil proves ide støtte langt oftere enn den er ødelagt Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer, vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når Omstendigheter tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. I 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 perioder en og ni tiendedeler gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10 - dag SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes karakter irrelevant alt ser ut til å svare på riktig spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlig og kvartalsdata, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upp er og Lower Bands Trading Band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelskretser gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler bare ved å ha blitt rørt heller, men de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Sommere eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversold stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, selge og fortsette signaler ved å sammenligne en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis prismerkene viser øvre bånd og indikatorhandling, blir det ikke solgt signal. Hvis prisen merker øvre bånd og indikator handling bekrefter ikke at det er, det avviker vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et selgesignal i stedet, det er et fortsettelsessignal hvis et kjøpssignal var i effect. It er også mulig å generere signaler fra pris handling innenfor bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Fokusert bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan Vær med stor hjelp ved å bruke samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor båndene Til forskjell fra stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor av bandene Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på nedre båndet Over 100 er vi over de øvre bandene og under 0 er vi under nedre bandet. close - lavere band. upper band - lavere band. Indicator b le ts oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor push ned, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere prisnivå etter en rally faller b bare til 10 mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prishandling i bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre laven ble laget i bandene. Kjøpsignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt lavt , slik at vi får et bekreftet kjøpesignal. opperband - lavere band. Opplæringsbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Båndbredde, en annen indikator som kommer fra Bollinger Bands, kan også interesse handelsfolk Det er bredden på båndene uttrykt som en prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en skarp ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel, en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 har ført til spektakulære trekk Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene er strammet før de virkelig kommer i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever at multikollinearitet blant indikatorer mangler multikollinearitet er rett og slett flere teller av samme informasjon Bruken av fire forskjellige indikatorer, alle avledet fra samme serie sluttkurs for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkurs, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer Men kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukt lignende tidsforbruk, ville ikke. Her er imidlertid tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer I lys av indikatorer utledet av pris alene, er RSI et godt valg pris og volum kombinere for å produsere balansevolum, et annet godt valg Til slutt kombinerer prisklasse og volum for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg. Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy. Mange andre kunne har også blitt valgt. MACD kan erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bånd seg selv i bestemte tidsrammer Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i båndene til virkningen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er kolinært med first. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983. De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler om bruk av Bollinger Bands ble hentet fra q Uestionsbrukere har ofte bedt om og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Den relative definisjonen kan brukes til å sammenligne pris handling og indikator handling for å komme til strenge kjøp og selge beslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, skal indikatorene ikke være direkte relaterte til en annen For eksempel kan en momentumindikator kunne utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klare rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift , etc. Tags av bandene er bare at merker ikke signaler En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE i seg selv et selgesignal. En merke av det nedre Bollinger Band er IKKE in-a nd-of-itself et kjøpesignal. I trending markeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger-bandet og nedover det nedre Bollinger-bandet. Løsninger utenfor Bollinger-båndene er i utgangspunktet fortsettelsessignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer. Standardparametrene på 20 perioder for det bevegelige gjennomsnittet og standardavviksberegningen og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. gjennomsnittlig distribuert som midt Bollinger Band bør ikke være den beste for crossovers. Det bør i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 på 50 perioder Tilsvarende, hvis gjennomsnittet blir forkortet, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 i 10 perioder. Itional Bollinger Bands er basert på et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som utløper baksiden av beregningsvinduet Eksponentielle gjennomsnitt må benyttes både for mellombåndet og i beregningen av standardavvik. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke - normal og den typiske utvalgsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.