SmartQuant er et finansielt programvareselskap som utvikler end-to-end algo trading infrastruktur for kvantitative hedgefond og institusjonelle trading groups. OpenQuant og sin neste generasjon, OpenQuant2014 SmartQuant s nåværende flaggskipprodukt, er et Algoritmisk og Automatisert Trading System ATS Development Platform OpenQuant har en IDE integrert utviklingsmiljø som gir kunder og forhandlere en industriell styrke strategi forskning, utvikling, feilsøking, backtesting, simulering, optimalisering og automation. QuantDesk er en komplett end-to-end løsning for et quant fond av enhver størrelse. Det inkluderer OpenQuant IDE QuantRouter algo-eksekveringsserver med feedreplikasjon, konsolidering, aggregering og smart orderruting, QuantBase markedsdata server med sanntidsmatingsopptak og sentralisert historisk datahåndtering, QuantTrader-produksjonsutplasseringsmotor for automatiserte handelsstrategier utviklet med OpenQuant og QuantController en serverapplikasjon som kompletterer s QuantDesk for å muliggjøre en effektiv styring av SmartQuant s distribuerte handelsarkitektur. QuantWeb er en sky versjon av QuantDesk med nettleserens front-end Register, og få en gratis QuantWeb demo-konto. Hovedforskjellen mellom den kvantitative og skjønnsmessige handelsstilen er systematisk karakter av kvant-tilnærmingen Mens diskretionære handelsfolk er som kunstnere, har quants en tendens til å kjøre en kompleks produksjonsprosess og trenger derfor en industriell styrkeinfrastruktur uten hvilken de ikke kan opprettholde den nødvendige grad av systematisk disiplin. Dessverre er oppstart ikke unntatt en fra denne regelen Men heldigvis behøver man ikke å bygge hele fabrikken fra grunnen. Ved hjelp av SmartQuant Algo trading infrastruktur kan de nye ledere fokusere på deres hovedmål, som er utviklingen av investeringsstrategier, mens de drar nytte av et pålitelig rammeverk for å implementere og distribuere dem i markedet. Vi spenner fortsatt da mye tid eksperimenterer, prøver og tester forskjellige strategier Å ha et godt utviklingsmiljø gir ikke nødvendigvis deg muligheten til å hoppe over det trinnet. Den reelle fordelen med et godt designet rammeverk er å kutte tiden mellom testing og produksjon til et minimum, og i skalerbar Naturen til infrastrukturen, som kan vokse med firmaet fra å styre en liten frøkapital til virkelig institusjonelle nivåer Med et slikt system kan nye ledere føle seg på like vilkår mens de handler i samme marked som mye større konkurrenter, og kan fullt ut realisere de iboende fordelene ved å være smidig og adaptiv. Arthur M Berd Grunnlegger og administrerende direktør, General Quantitative, LLC. Copyright 1997-2016 SmartQuant Ltd. Jeg har opprettet et handelsapplikasjon i WPF som jeg skammer over for det er slitt utseende siden det er langt fra å være imponerende, vil jeg gjerne omforme brukergrensesnittet for søknaden min, og gjøre det likt et eksempel skjermbilde av en handelsapplikasjon. Kan noen pl enkle råd om tips på hvilken vei jeg bør følge for å lage et brukergrensesnitt av lignende art, for eksempel hvis det er en åpen kildekode-C WPF-applikasjon som har en lignende utseende, det ville være bra, eller hvis det er et bibliotek som har kult listevisning, rullefelt og progress bars. PS Jeg har ikke microsoft blend. asked Feb 15 11 på 3 15.You kan kalle det som et forslag ikke et svar akkurat Men innlegg for de som er nye til WPF og lærer skjerm design eller mønstre Ifølge min erfaring med WPF jeg kan si først får deg hendene skitne lær hvordan bindende virker fordi det er grunnen til å lære hvordan bindende arbeid er å lære å binde kontroller med andre kontroller Bruk deretter enkle klasser og lær MVVM Følg deretter kommandobindende innenfor MVVM omkrets Hold prismen til sist, fordi du trenger god forståelse av bindende mekanismer, kommandoer, MVVM og mer for å forstå PRISM Etter dette har du en ide om hvordan disse tingene fungerer sammen og vil hjelpe deg med å finne ut hvordan du spiller med data og s skjerm sammen og design fine skjermer igjen, ikke et svar på ovennevnte spørsmål Bare forslag til de som lærer WPF og landet her på jakt etter WPF UI designing. answered Des 19 12 på 17 20. Ditt svar.2017 Stack Exchange, Inc. Trading Systemer som konstruerer et system. Så langt har vi diskutert de grunnleggende komponentene i handelssystemer, kriteriene de må møte, og noen av de mange empiriske beslutninger som en systemdesigner må gjøre. I denne delen skal vi undersøke prosessen med å bygge en trading system, overvejelser som må gjøres, og noen viktige punkter å huske. Six-Step System Construction.1 Setup - For å begynne å bygge et handelssystem trenger du flere ting. Data - Fordi systemdesigneren må bruke omfattende backtesting Tidligere prishistorikk er avgjørende for å bygge opp et handelssystem. Slike data kan integreres i handelssystemutviklingsprogramvare, eller som en egen datastrøm. Live data er ofte gitt for en månedlig avgift i alderen da ta kan oppnås gratis. Programvare - Selv om det er mulig å utvikle et handelssystem uten programvare, er det svært upraktisk. Siden begynnelsen av 90-tallet har programvare blitt en integrert del av å bygge handelssystemer. Noen vanlige funksjoner gjør det mulig for næringsdrivende å gjøre following. Automatically place trades - Dette krever ofte tillatelse fra meglerens slutt fordi en konstant tilkobling må være på plass mellom programvaren din og meglerhandelene må utføres umiddelbart og til eksakte priser for å sikre samsvar. For å få programvaren til å plassere handler for Alt du trenger å gjøre er å legge inn kontonummeret og passordet, og alt annet gjøres automatisk. Vær oppmerksom på at bruk av denne funksjonen er strengt valgfri. Kode et handelssystem - Denne programvaren trekker ut et proprietært programmeringsspråk som lar deg bygge regler lett For eksempel bruker MetaTrader MQL MetaQuotes Language Her er et eksempel på sin kode for å selge hvis fri marginal er mindre enn 5000. Hvis FreeMargin 5000, og deretter avslutte. Ofte, bare å lese manualen og eksperimentere, bør du få tak i det grunnleggende språket du bruker programvaren. Back test din strategi - Systemutvikling uten backtesting er som å spille tennis uten en racket. Systemutviklingsprogramvare inneholder ofte en enkel backtesting applikasjon som lar deg definere en datakilde, input kontoinformasjon og backtest for noen tid med et museklikk. Her er et eksempel fra MetaTrader. Etter at backtesten er kjørt, genereres en rapport som skisserer Spesifikasjonene til resultatene Denne rapporten inneholder vanligvis profitt, antall unsuccessful trades, påfølgende dager ned, antall handler og mange andre ting som kan være nyttige når du prøver å bestemme hvordan du feilsøker eller forbedrer systemet. Endelig oppretter programvaren vanligvis en graf som viser veksten i investeringen gjennom hele testperioden.2 Design - Designet er konseptet bak systemet, veien i whic h parametrene brukes til å generere fortjeneste eller tap Du implementerer disse reglene og parametrene ved å programmere dem Noen ganger kan denne programmeringen gjøres automatisk via et grafisk brukergrensesnitt. Dette lar deg lage regler uten å lære et programmeringsspråk. Her er et eksempel på en flytte gjennomsnittlig crossover-system. Hvis SMA 20 CrossOver EMA 13 deretter angi Hvis SMA 20 CrossUnder EMA 13 deretter avslutte. Ruler som disse som legges inn i koden tillater at programvaren automatisk genererer inngang og utganger på punktene når reglene gjelder her er det som designgrensesnittet ser ut på MetaTrader. Systemet er opprettet ved å bare skrive reglene i vinduet og lagre dem. Referanser for de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for eksempel, oscillatorer og slikt kan bli funnet ved å klikke på bokikonet. De fleste programvare vil ha En lignende referanse tilgjengelig enten i selve programmet eller på nettsiden. Etter å ha opprettet de ønskede reglene og kodet systemet, lagrer du bare filen Da kan du sette den i bruk ved å velge den på hovedskjermbildet.3 Beslutningstaking - Det er mange beslutninger som skal gjøres på dette tidspunktet. Hvilket marked vil jeg bytte inn. Hvilken tidsperiode skal jeg bruke. Hvilken prisserie skal Jeg bruker. Hvilken delmengde av aksjer skal jeg bruke til testing. Husk at handelssystemer konsekvent skal tjene penger på mange markeder. Ved å tilpasse tidsperioden og prisserien for mye, kan du ødelegge resultatene og gi ukarakteristiske resultater. 4 Øvelse - Backstesting og papirhandel er avgjørende for en vellykket utvikling av et handelssystem. Run flere backtests på ulike tidsperioder og sørg for at resultatene er konsekvente og tilfredsstillende. Papirhandel Systemet bruker imaginære penger, men registrerer handler og resultater, og igjen, se etter konsekvent lønnsomhet. Sjekk om feil i programmet eller utilsiktede handler. Dette kan være et resultat av feil programmering eller manglende forutsetning av visse forhold som har uønsket re percussions.5 Repeat - Repetisjon er nødvendig Fortsett å jobbe på systemet til du konsekvent kan tjene penger på de fleste markeder og forhold. Det er alltid uforutsette hendelser som oppstår så snart et system går live. Her er noen faktorer som ofte forårsaker skjevde resultater. Transaksjon kostnader - Kontroller at du bruker den virkelige provisjonen, og litt ekstra for å regne for unøyaktig fylling av forskjellen mellom bud og spørrepriser. Med andre ord, unngå å slippe For å se hva dette er og hvordan det skjer, se forrige avsnitt i denne opplæringen. Watchfulness - Ikke ignorere tapende handler, hold øye med alle handler. Optimalisering - Ikke over optimalisere systemet Med andre ord, ikke skreddersy systemet til et spesielt markedsmiljø, prøv å være lønnsomt så bredt som mulig. Risiko - Aldri ignorere eller glemme risiko Det er veldig viktig å ha måter å begrense tap ellers kjent som stopptap, og måter å låse inn fortjenesten tar fortjeneste. Handel - Prøv det, men forvent deg Nintended resultater Sørg for å bruke ikke-automatisert handel til du er sikker på systemets ytelse og konsistens. Det tar lang tid å utvikle et vellykket handelssystem, og før du fullfører det, må du tåle noen live trading tap for å oppdage glitches back testing kan ikke perfekt representere live markedsforhold, og papirhandel kan være unøyaktig Hvis systemet mister penger, gå tilbake til tegnebrettet og se hvor det gikk galt se trinn 5. Konklusjon Disse seks trinnene gir deg oversikt over hele prosessen å bygge et handelssystem I neste avsnitt vil vi bygge videre på denne kunnskapen og ta en mer grundig titt på feilsøking og modifikasjon.
No comments:
Post a Comment